【FX】ゴトー日について

今日は一日麻雀してた上に、帰ってきてから禁書目録の映画見てたので小ネタだけ。

いわゆるゴトー日についてです。

5と10が付く日は、為替の世界ではゴトー日として有名です。

企業のドル買い需要が増えるため、仲値に向けてドルが上昇しやすい傾向にあるのでは?と言われています。

以前に気になって簡単に検証してみたことがあるので、そのことを書こうかと思います。

ゴトー日とは

5と10の付く日と月末、と一般的には言われていますが、ここでは以下の定義とします。

・5の倍数日:5 日、10 日、15 日、20 日、25 日、30 日

・実質ゴトー日:5 の倍数日が土日祝日になる場合、その直前の平日

例えばこの記事を書いているのは 2018 年 9 月 30 日(日)で5の倍数日ですが、日曜日なので 28 日(金)が実質ゴトー日となります。

勝ちやすい日?

以前に行った検証は簡単に書くと以下の通りです。

月曜日の NY オープンから金曜日の NY クローズまでについて、ドル円をロングしていたと仮定したときの損益調査。
調査期間は 2008 年から 2017 年の約 10 年間。

時間毎について損益の統計を出し、何か特徴が発見できるかの調査。

なお私は統計の専門家でも無いので、統計的優位差などはわかりません。

更に言うと、当時のプログラムを見ずに思い出しながら書いているので、もしかしたら色々間違っているかもしれません。

なんとなくでロングショートに優位性が出る時間帯があるかどうかの調査をしました。

細かい優位性は色々ありましたが、一番特徴的であったのは以下の通りです。

金曜日 AM 1:59 ~ AM 9:55 (JST) にかけてのロング


きれいに仲値にかけてのロングに優位性がありました。

ちなみにこれは、ゴトー日など関係なくすべての日をとっているので、すべての金曜日に当てはまります。

おそらくの予想としては、土日に必要になるドルもすべて金曜日に買われるのでは?ということが考えられます。

ですが我々投資家にとって理由などはどうでもよく、勝てればそれでいいんです。

最後に

あくまで当時の記憶を思い出しながら書いた記事になります。

いずれ改めてきちんと数字を書きつつまとめたいとは思います。

金曜日の実質ゴトー日が強い、というのは体感でもあるような気もするので可能性はあると思います。

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